【Python】急騰急落後のローソク足について【分析】

どうもZakiです( 一一)

久しぶりの投稿です。

Pythonにはまり自動売買やデータ分析のプログラミングばっか作っていて全然更新出来ていませんでした。

これからは少しずつそれらに関する投稿をしていく予定です。

まだまだ未熟者ですが、よろしくお願いしますm(__)m

 

急騰急落後のローソク足について

概要

相場で急騰/急落が発生した後、利益確定売買や損切りによって価格を戻します。

急騰/急落率に対しての次の足で価格が戻る確率を算出してみました。

 

プログラム

まずはCrypto Watchが提供しているAPIから価格データを取得します。

CrytoWatchのAPIは下記URLから取得できます。

 

◆CryptoWatch API

https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc

 

使い方はインターネット上にいくらでもあるので、割愛させて頂きます。

価格を取得するには以下のようにプログラムを記載します。

リストに各パラメータを加えて、DataFlameを作成しています。

DataFlame作成後はそれらの値を利用して陰線、陽線の判断や上昇率、下落率を計算しています。

これをメイン関数から呼び出し、Printしてみます。

プリント後

今回は5分足で実行しています。

6000足分のデータを取得できます。

各データ取得後、上昇率、下落率の推移を図示してみます。

すると下図のようになりました。

見ての通り、5分間に1%以上価格が動くことは稀です。

故に急騰/急落と言えるでしょう。

因みに1%以上動くのは、6000足中の40足のみです。

確率は0.67%です。

BTCの5分足だと1ヵ月で約8640足になるので、1ヵ月で57回出現ほど出現しますね。

次に、1%以上動いた後のローソク足を分析するために以下のプログラムを作ります。

これを出力すると…

  • 1%急騰の場合、次の足で陰線が出る確率:2/3
  • 利益幅:-145,180
  • 1%急落の場合、次の足で陽線が出る確率:16/22
  • 利益幅:60,643

となりました。

損益はマイナスになってしまいます…

以下の場合だと…

  • 1.5%急騰の場合、次の足で陰線が出る確率:6/8
  • 利益幅:33,864
  • 1.5%急落の場合、次の足で陽線が出る確率:8/9
  • 利益幅:54,579

以下の場合だと…

  • 2%急騰の場合、次の足で陰線が出る確率:6/6
  • 利益幅:97,529
  • 2%急落の場合、次の足で陽線が出る確率:4/4
  • 利益幅:28,054

となりました。

これを使って自動売買システムを作れば、利益を十分に狙えそうですね。

1ヵ月に数回しかトレードしないため別のシステムと併用するのがいいかもしれません。

 

では今日はこの辺で!

 

zaki_blog

Marketの市況および趣味のプログラミングをメインにブログ運営していきます。 現在28歳兼業投資家で、普段は電気関係、プログラミング関係(システム制御)の開発を行っています。 最近は未開拓分野であるWeb系のプログラミングに興味があり、勉強をはじめました。 まだまだ未熟者ですが、より良い情報を届けられるように精進致します。 最近は自動売買システムや統計学に興味があります。 それらの分野の人たちと繋がりを持ちたいです! どうぞよろしくお願いします!

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