自動売買プログラムを自作して分かったこと【4選】

どうもZakiです!

最近は自作の自動売買プログラムをPythonで作成していました(^_^)v

プログラムを作成してバックテストを行って…という作業をいくつか行い、分かったことがありますので、ここに備忘録として記載します。

分かったこと4選

1つの売買ルールだけでは勝てない

トレードする際によく言われているのか、

『売買ルールを決めて必ずトレードすること』

というのものがあります。

プログラムを作ってバックテストをしていく過程でこの言葉の重要性に疑問を感じています。

プログラムほどルールを守って売買してくれるモノはいませんが、1つのルールで永続的に利益が右肩あがりになるプログラムはありませんでした。

(例)BTCJPY – 5分足 – 過去6000足分を使用してバックテスト

原資は100,000円でスタート

この期間だけでみると利益が右肩上がりに増えていいプログラムのように見えます。

しかしこの後どうなったかといいますと、、

 

(10/22-28に期間のチャートが抜けています。申し訳ありません)

10/22以降、右肩下がりとなり、100,000を割り込み、その後は上の資産グラフのように乱高下しています。

ここから何が言えるとかというと…

  1.  複数のルールを運用し売買する
  2.  そのルールが得意とするチャートパターンを見極める

が大事だと考えています。

 

売買ルールはチャートにあわせて微修正していく必要がある

ルールを作るとき、〇〇%下落したら損切りや〇〇%上昇で利確というルールを作る人は多いと思います。

これはボラティリティに依って変わるので、ボラティリティにあわせて微修正していく必要があります。

そうしないと、損切り貧乏になったり、全然決済されない、といったような現象が発生します。

ボラの目安は【ATR】というオシレータを使うと良いです。

 

一般的に言われているエントリーシグナルでは勝てない

これは知ってる方も多いと思いますが、一般的に言われているエントリーシグナルを使って売買しても勝つことが出来ません。

例えば、

  • MACDがGCしたら買い
  • 長い下ヒゲが出たら買い
  • ストキャスの30のラインを上抜けしたら買い

などといったものです。

参考として下ヒゲが出たらロングエントリーした場合の資産グラフを添付します。

 

(例)BTCJPY – 5分足 – 過去6000足分を使用してバックテスト

原資は150,000円でスタート

 

このように右肩下がりの資産グラフを描きます。

この売買シグナルですが、下図のように右肩あがりになるときもあるし乱高下するときもあります。

つまり右肩あがりの資産を形成しようとすると、別のオシレータと併用させるといった工夫が必要ということがわかります。

 

マーケットは勝てるようになっていない

いくつかの自動売買プログラムを作成している中でバックテストをして資産が右肩あがりになるプログラムは1割程度です。

(これもバックテストさせる期間次第ではどうなるかわかりません)

ほとんどが横横か右肩下がりになります。

そのプログラムは自分が「勝てるかも?」と思って書いたプログラムですが、結果としてはあまり良くないです。

 

まとめ

まとめると以下です。

  • 1つの自動売買プログラムでは永続的に資産を増やすことは困難

 

  •  ルールは複数持ち、そのルールの強みを知っておく

→チャートにあわせたルールの運用が大事

 

  • 相場にあわせて、ルールの微修正をする必要がある(上で述べた〇〇%下落で利確といったリー利を持っている場合は、この〇〇%を微修正する)

→自動売買プログラムでそれを実現させるなら、自動学習機能を持たせる必要がある

 

以上です。

最後まで見て頂きありがとうございましたm(__)m

Twitterもやってるので是非フォローお願いします。

 

P.S.

これからも自動売買系の発信はしていくつもりです。

同じように自動売買のプログラム作成をされている方がいましたら、是非参照させて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

 

zaki_blog

Marketの市況および趣味のプログラミングをメインにブログ運営していきます。 現在28歳兼業投資家で、普段は電気関係、プログラミング関係(システム制御)の開発を行っています。 最近は未開拓分野であるWeb系のプログラミングに興味があり、勉強をはじめました。 まだまだ未熟者ですが、より良い情報を届けられるように精進致します。 最近は自動売買システムや統計学に興味があります。 それらの分野の人たちと繋がりを持ちたいです! どうぞよろしくお願いします!

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