テクニカル指標ATR < 変動幅となる確率

どーもZakiですm(__)m

 

今日は価格変動の指標であるATR(Average True Range)以上の変動がある確率を参照したいと思います。

<参照図>

 

 

確率を出してどうするんだ!という疑問も浮かびますが、何かの指標になる可能性もあるので、参考までに算出してみます。

おいおいはこの指標と出来高の関係とかもみてみたいなぁなんて思っています。

プログラム

BTC/JPYで算出しています。

参考になるかは分かりませんが、もしよかったら見てみてください(^_^)v

 

結果

早速結果です。

ATRは14足分で計算しています。

 

5分足 6000足で算出

3.7%

 

15分足 6000足で算出

3.7%

 

30分足 6000足で算出

3.2%

 

60分足 6000足で算出

4.2%

 

120分 6000足で算出

3.8%

 

この結果を見ていると、3~5%の確率でATR以上の変動があることがわかりました。

確率的には結構低めですね。

変動幅 > ATRとなるローソク足は急騰・急落といえそうな指標ですね。

 

『チャートのどの部分でATR以上の変動となるか』『その後のチャートはどのような挙動を示しやすいか』など、今後どこかのタイミングで確認したいと思います。

乞うご期待!!

 

では今日はこの辺で!

zaki_blog

Marketの市況および趣味のプログラミングをメインにブログ運営していきます。 現在28歳兼業投資家で、普段は電気関係、プログラミング関係(システム制御)の開発を行っています。 最近は未開拓分野であるWeb系のプログラミングに興味があり、勉強をはじめました。 まだまだ未熟者ですが、より良い情報を届けられるように精進致します。 最近は自動売買システムや統計学に興味があります。 それらの分野の人たちと繋がりを持ちたいです! どうぞよろしくお願いします!

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