【自作自動売買プログラム】RSIとMACDを使ったEA

どうも!新米プログラマZakiです!

もう12月中旬というのに暖かいですね。将来は冬がなくなるんじゃないでしょうか。

 

さて、今回はPythonにて自作したEAについてです(^_^)v

 

どんなEAを自作したのか?

以下ルールでEAを自作しました。

売買ルール

銘柄

FXBTC/JPY 5分足

 

買い

[1] 14日RSIが30以下になり、その後14日RSIを上抜けしたとき

[2]MACD[12, 26 ,9]がGCしたとき

→[1]と[2]の条件を満たした時、ロングエントリー

売り

[1] 14日RSIが70以上になり、その後70を下抜けした時

[2] MACD[12, 26 ,9]がDCしたとき

→[1]と[2]の条件を満たした時、ショートエントリー

 

損切り

エントリー価格から2.5ATRポジションと逆行した場合

 

ロット管理

ロット = 総資産 × トレードリスク/ 20足のATR

(例)総資産:60万、トレードリスク:2%に設定、20足のATR:5000円 とすると、

ロット = 600,000 × 0.02 / 5000 = 2.4BTCを売買する

 

検証期間

2019/11/28 1:10 ~ 2019/12/18 23:35

 

検証結果

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買いエントリの成績
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トレード回数 : 97回
勝率 : 60.8%
平均リターン : -0.0%
総損益 : 3535円
平均保有期間 : 3.5足分
損切りの回数 : 16回
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売りエントリの成績
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トレード回数 : 89回
勝率 : 71.9%
平均リターン : 0.06%
総損益 : 18057円
平均保有期間 : 4.0足分
損切りの回数 : 8回
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総合の成績
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全トレード数 : 186回
勝率 : 66.1%
平均リターン : 0.03%
損切りの回数 : 24回

最大の勝ちトレード : 2360円
最大の負けトレード : -2426円
最大連敗回数 : 5回
最大ドローダウン : -8898円 / -7.6%
利益合計 : 62964円
損失合計 : -41372円
最終損益 : 21592円

初期資金 : 100000円
最終資金 : 121592円
運用成績 : 122.0%
手数料合計 : -7520円

 

さいごに

このルールで5分足トレードを1ヵ月シストレすると、一応プラスで終わる結果になりました。

時期が違うと変わるかもしれませんが。。

参考にしてみてください。

今後もこのような検証を続けていきたいと考えています。

 

では今日はこの辺で!

zaki_blog

Marketの市況および趣味のプログラミングをメインにブログ運営していきます。 現在28歳兼業投資家で、普段は電気関係、プログラミング関係(システム制御)の開発を行っています。 最近は未開拓分野であるWeb系のプログラミングに興味があり、勉強をはじめました。 まだまだ未熟者ですが、より良い情報を届けられるように精進致します。 最近は自動売買システムや統計学に興味があります。 それらの分野の人たちと繋がりを持ちたいです! どうぞよろしくお願いします!

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