【自作自動売買プログラム】RSIだけでトレードするとどうなるか?

こんにちは、新米プログラマーZakiです。

今回はRSIだけでトレードしたらどのような成績になるかを自作EAで検証したいと思います。

 

どんなEAを作成したのか?

以下ルールでEAを自作しました。

売買銘柄

FXBTC/JPY

 

売買ルール

非常にシンプルです。

買い

RSIが30以下になったタイミング

売り

RSIが70以上になったタイミング

利益確定/損切り

買いでポジションを持っていた場合、RSIが70に到達すると売り

売りでポジションを持っていた場合、RSIが30に到達すると買い

 

ロット

総資産全てを使ってロットを持つ

 

結果

<5分足>

RSIの設定:14

原資:500,000円でスタート

期間:2019/12/4  00:45 – 2019/12/24 23:05

勝率:35%

最終結果:510,545(+2.1%)

<1時間足>

RSIの設定:14

原資:500,000円でスタート

期間:2019/4/18 12:00 – 2019/12/24 23:00

勝率:37%

最終結果:210,750(-57%)

<2時間足>

RSIの設定:14

原資:500,000円でスタート

期間:2018/8/11 21:00 – 2019/12/25 01:00

勝率:36.1%

最終結果:104,421(-79%)

 

<2時間足> おまけ

RSIの設定:9

原資:500,000円でスタート

期間:2018/8/11 21:00 – 2019/12/25 01:00

勝率:36.9%

最終結果:102,174(-79%)

 

<2時間足> おまけ

RSIの設定:9

原資:500,000円でスタート

期間:2018/8/11 21:00 – 2019/12/25 01:00

勝率:36.9%

最終結果:102,174(-79%)

 

結論

RSIはトレンドに弱く、長期でトレンドが出やすいビットコインは長期足になればなるほど大きく負けるということが分かりました。

『上の5分足はプラスで終えていたこと』『その5分足の期間は持ち合い相場だった』というところをみると持ち合いには強い指標なのは間違いなさそうです。

ただあくまでRSIだけでトレードすると負けてしまうことが分かりました。

今回はPythonのBactTestingというライブラリを使用しバックテストを実施しました!

参考にしてみてください(^_^)v

 

では今日はこの辺で!

zaki_blog

Marketの市況および趣味のプログラミングをメインにブログ運営していきます。 現在28歳兼業投資家で、普段は電気関係、プログラミング関係(システム制御)の開発を行っています。 最近は未開拓分野であるWeb系のプログラミングに興味があり、勉強をはじめました。 まだまだ未熟者ですが、より良い情報を届けられるように精進致します。 最近は自動売買システムや統計学に興味があります。 それらの分野の人たちと繋がりを持ちたいです! どうぞよろしくお願いします!

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